2023年10月2日每日市场展望

Munnelly的市场评论… 

由于该地区受到假期关闭的严重影响，亚洲股市交投涨跌互现。 日经 225 指数最初出现上涨，但随后回落，跌破 32,000 点水平。 恒生指数和上证综合指数因国庆黄金周休市，韩国和印度等其他国家也有假期休市。 在美国，最近的政府关门威胁得以避免，9 月份非农就业报告将于本周末公布。 这份报告将成为美联储决策者制定利率决策的关键因素。

本周预计将是多事的一周，重点关注美国的顶级数据发布，包括 9 月份就业报告。 由于美联储维持与经济数据密切相关的鹰派立场，美国国债收益率正在上升。 央行日历包括澳大利亚和新西兰的利率决定，这将引起广泛关注。

在美国，除了非农就业数据外，本周发布的其他关键数据包括ISM制造业和非制造业PMI、ADP就业报告、耐用品订单、工厂订单和国际贸易数据。 欧洲方面，日程相对平静，数据包括8月份零售销售和德国工业订单。 日本将于本周初公布第三季度短观调查，以及 9 月份最终 PMI、家庭支出和 8 月份加班工资数据。 日本央行将公布其董事会成员关于 9 月 21 日至 22 日政策会议的意见摘要。

未来一天的经济日历主要包括欧元区、美国和英国等地区 9 月份“最终”制造业 PMI 报告。 英国制造业采购经理人指数疲软，促使英国央行在最近的政策会议上决定维持利率稳定。 预计 9 月份美国制造业 PMI 也将维持在 50 大关以下，反映出该行业持续面临的挑战。

几位美联储官员计划发表讲话，包括主席鲍威尔、哈克和威廉姆斯。 他们的言论将受到密切关注，以寻找有关 11 月政策会议上加息可能性的任何暗示。 此外，在上次会议上投票支持加息的英国央行行长曼计划于当天晚些时候发表讲话。

外汇头寸和情绪

外汇 (FX) 期权市场的交易者越来越多地将美元/日元货币对的仓位设置为远高于 150.00 的关键水平。 对日本当局可能采取干预措施遏制日元贬值的担忧促使交易员探索预期美元/日元在未来几周内达到 151 至 152.00 左右水平的选择。 许多期权购买都涉及押注较高的执行价格，但现在通过出售较低的执行价格来抵消。 该策略允许交易者保护自己免受潜在不利价格波动的影响，同时仍保持美元/日元进一步上涨的可能性。 值得注意的是，美元/日元汇率于2022年10月21日达到151.94，创下30多年来的最高水平。 由于外汇期权障碍的存在，152.00 的水平被认为是重要的，它可以作为技术阻力位。 包括著名外汇策略师 Eisuke Sakakibara（也称为“日元先生”）在内的市场参与者最近发表的评论表明，日元的干预水平可能在 155.00 左右。 这表明一些交易员认为，在日本当局更有可能进行干预之前，美元/日元汇率还有进一步升值的空间。

CFTC 数据 26-09-23

  • 9 月 20 日至 26 日期间，G10 美元净多头小幅增长至 51 亿美元，IDX 美元上涨 1.01%

  • 欧元美元 -1.01% 期间规格 -3,582 份合约，现 +98,399

  • 美元日元 +0.81%，规格 -7,893 份合约，现为 -109,512 份； 美元多头关注 150

  • 期内英镑兑美元 -1.92%，规格 -18,014 合约，多头削减至 15,669

  • 投机者对英国央行加息前景减弱和英国经济增长下滑持谨慎态度

  • 加元、澳元逆势上涨，随着大宗商品价格上涨，油价上涨 15,000 加元，上涨 10,000 盎司，石油价格约为 90 美元

  • BTC 周期规格为 -3.82% +197 份合约下跌，目前为 +1,794 份； 央行加息周期即将结束，支持比特币。 （来源路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0550 (295M), 1.0575 (277M), 1.0600-10 (572M)

  • USD/CHF: 0.9115-20 (662M)

  • GBP/USD: 1.2150 (300M), 1.2275 (950M), 1.2300-10 (571M)

  • AUD/USD: 0.6360 (214M), 0.6375 (270M), 0.6400 (213M)

  • 0.6440-50 (548M), 0.6500 (739M)

  • USD/JPY: 149.00 (931M), 150.00 (729M)

隔夜通讯社值得注意的更新

  • 中国国家统计局9月制造业PMI：50.2（预期50.0；前值49.7）

  • 中国财新制造业 PMI 9 月 F：50.6（前值 51.8）

  • 日本自分银行 9 月 F 期制造业 PMI：48.5（前值 48.6）

  • 澳大利亚 Judo Bank 制造业 PMI 9 月 F：48.7（前值 48.2）

  • 新西兰建筑许可证（月/月）8 月：-6.7%（前值 -5.4%）

  • 日本央行董事会讨论了可能影响退出时机的因素

  • 日本央行将对 5-10 年期日本国债进行额外购买操作

  • 新西兰人于 10 月 14 日大选开始投票

  • 世界银行警告亚洲面临半个世纪以来最糟糕的经济前景

  • 避免停摆后计划投票罢免麦卡锡

  • 欧洲央行副行长警告说，通货紧缩的“最后一英里”是最困难的

  • 英国在减税呼声中寻求提高最低工资者的工资

  • 恒大董事长因试图将资产转移至境外而接受调查

  • 日本将于 10 月放宽 IPO 规则，允许更大的价格灵活性

  • UAW 工人与麦克卡车达成协议以避免罢工

  • BAE系统公司赢得价值39.5亿英镑的AUKUS核潜艇合同

  • 欧洲电信集团要求布鲁塞尔让大型科技公司为网络支付更多费用

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：上方看涨，下方看跌 4300

  • 4270下方开4237

  • 主要阻力位为 4400

  • 主要目标是 4366

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

EURUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.0610

  • 1.06上方开盘1.0650

  • 主要阻力位1.0760

  • 主要目标是 1.0477

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.22

  • 1.22上方开盘1.23

  • 主要阻力位为 1.2450

  • 主要目标 1.2060

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 148.50

  • 148以下开盘147.50

  • 主要支撑144.50

  • 主要目标是150

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 0.6450

  • 高于 0.6475 开盘 0.6525

  • 主要阻力为 0.6620

  • 主要目标是 0.6320

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于27500

  • 28600以上开30000

  • 主要阻力为 28175

  • 主要目标是23300

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨